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- 量化选股学习笔记（四）：重建数据集，把“偷看未来”和“幸存者偏差”一点点去掉用 FMP 的 API 重新搭一张每月一行的股票数据表：财报公布后才能用、死掉的公司也要在、一家公司只算一次。过程中发现数据源本身缺少 2020 年以前的死公司，于是把研究期改成 2021–2026。最后在新数据上做了第一次样本外检验。
- 量化选股学习笔记（五）：用 Ken French 的因子“对答案”用自己搭的数据，按学术界的标准方法重新构建 Fama-French 因子和动量因子，再逐月和 Ken French 公开的结果对比。第一次对答案只有 0.167，修完数据、对齐口径后全部在 0.93 以上。顺便用日线数据研究了低波动和彩票效应。